¿Cómo aprovechar la ventaja estadística en el trading?

Las estadísticas nos permiten evaluar un hecho determinado basándonos en aspectos en concreto. Por ella la ventaja estadística en el trading nos permite basar nuestra estrategia en hechos palpables y estudiados para tomar mejores decisiones.

¿Cómo aprovechar la ventaja estadística en el trading?

Siempre que puedas tomar una ventaja, tómala sin dudar. Las estadísticas son una excelente herramienta en el trading. Con ellas podemos aprovecharnos de la ventaja estadística utilizando un método científico para evaluar posibles escenarios y actuar en consecuencia en base a datos estudiados.

¿Para qué nos pueden ser útiles las estadísticas?

Las estadísticas nos permiten tomar una serie de datos para analizarlos y compararlos sobre un hecho determinado. Obteniendo a cambio una ventaja estadística Por ej. podemos analizar cuantas veces un activo superó un determinado precio en un determinado espacio de tiempo. Recordad que mientras mayor sean los plazos, mejor será la información obtenida.

Incluso esto es aplicable cuando realizamos un backtesting de una estrategia.

¿Cómo conseguir esta ventaja estadística?

Para ellos nos valdremos del método científico tradicional para evaluar:

  • Observar el fenómeno
  • Crear una hipótesis para explicarlo
  • Predicción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis
  • Verificar o comprobar la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia

Primero que nada observamos un hecho en particular para dar inicio a nuestro estudio estadístico en búsqueda de una ventaja estadística. Por ej. EURUSD corrige x% cada vez que el BCE toma una decisión radical con respecto a su política monetaria.

Tras ello enunciamos una hipótesis: “EURUSD corrige porque los traders consideran que esto afectará la demanda y deciden desinvertir”.

Luego señalamos las posibles consecuencias de este fenómeno: “El euro se depreciará frente al dólar con riesgo de caer a la paridad 1 a 1, poniendo en riesgo su poder adquisitivo”. Hoy en día quien viaja a EE.UU. con euros saca una ventaja sobre el dólar.

Ahora toca el momento de comprobar si este enunciado es plausible o no. Para ello tomaremos el gráfico del EURUSD y lo ampliaremos lo mayor posible y marcamos lo que sucedió con el precio durante estas decisiones radicales del BCE para afirmar o negar lo que hemos expuesto al principio.

Este proceso lo podemos aplicar con cualquier activo que queramos. Por ej. como cotizan las empresas retail antes, durante y después del Cyber Monday y Black Friday.

La estadística como información

Las estadísticas nos proveen de una ventaja que podemos aprovechar para estar un paso delante de lo que pueda ocurrir en el mercado. No obstante, esto no significa que las cosas se vayan a cumplir de forma exacta e inequívoca. Es solo una forma de tomar ventaja de los hechos previos para tomar decisiones con mayor velocidad que si no supiéramos que ya sucedieron con anterioridad.

Además que evitamos dejarnos llevar por las emociones al tener información pura y dura de un hecho concreto y comprobable.

¿Cómo lo aplicamos a un back testing?

Para realizar una estadística en base a un back testing sobre un sistema de trading deberemos tener en cuenta los siguientes factores para conseguir una ventaja estadística:

  • Profit o ganancias obtenidas
  • Total de operaciones realizadas
  • Profit factor: Relación entre pérdidas y ganancias. Si el valor es 1, indica que las perdidas y las ganancias son iguales. Conviene buscar los resultados que estén por encima de 1. Por ejemplo si el valor fuera 2, significa que por cada euro invertido obtienes 2 de retorno
  • Expected Payoff: Cuanto podría esperar ganar en una operación con esta estrategia
  • Factor de recuperación: Relación entre la ganancia neta y el Drawdown. Un buen sistema genera un dato de 6 o más que quiere decir que genera 6 veces más beneficio que drawdown o pérdidas
  • Máximo Drawdown: Cuánto dinero hemos perdido con respecto al depósito inicial

¿Y tú ya habías buscado una ventaja estadística utilizando análisis estadísticos en el trading? Deja tu experiencia en los comentarios, te leemos.

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