La estrategia de las tortugas * en trading se originó tras la realización de un experimento de dos gurús de Wall Street. ¿Pero qué es y cómo funciona?
¿Qué es y cómo funciona la estrategia de las tortugas en trading?
Dos gurús de Wall Street en 1984 en Chicago, Bill Eckhardt y Richard Denis realizaron la estrategia de las tortugas en el trading para determinar si los buenos traders nacen y se podían formar
¿Cómo se realizó la estrategia de las tortugas?
Para este experimento pusieron un anuncio que buscaban personas sin experiencia ni conocimientos en los mercados financieros. Solo quedaron 13 y pasaron a llamarse las tortugas de la estrategia.
A los seleccionados se les dio un curso de formación durante dos semanas y luego le entregaron a cada una pequeña cuenta. La cual fue ampliada un mes después entre 500.000 y 2.000.000 de dólares.
Los resultados fueron dispares. El que más rentabilidad logró fue Curtis Faith con tan solo 19 años y que años después escribió un libro con el título ‘La estrategia de las tortugas’ en el que recoge todos los métodos y estrategias que el grupo utilizó.
¿Cuáles eran las reglas de la estrategia?
Las reglas de la estrategia de las tortugas en trading se basaban sobre el indicador del canal de Donchain, se dividiéndose en corto y largo plazo.
Estrategia a corto plazo
La primera estrategia utilizaba 20 períodos para establecer la ruptura del precio. La misma consiste en comprar con la ruptura de la parte superior del canal si la última señal fue una pérdida y de vender en la ruptura de la parte baja a 20 días si la última señal fue una pérdida.
La estrategia también establecía que la señal por la ruptura del canal debe ignorarse si la última señal había sido rentable.
Si no hacían caso a la señal y el mercado seguía con su tendencia, tendrían que utilizar otro sistema.
Estrategia a largo plazo
La estrategia de las tortugas a largo plazo utilizaba el canal de 55 periodos. Se abría una posición de compra cuando cruzaba por encima de la línea superior del canal si no había ninguna operación abierta y venta cuando cruzaba por debajo de la línea inferior.
¿Cómo calculaban el stop loss?
La estrategia de las tortugas utilizaba el indicador Average True Range (ATR) de 30 días para calcular el stop loss.
¿Cuál era el sistema de salida de la estrategia?
El sistema de salida dependía de la estrategia utilizada:
- Corto plazo: Salida en posiciones largas si el precio llega al mínimo de 10 días y cerrar posiciones en corto si el precio toca máximo en 10 días
- Largo plazo: Salida en posiciones largas si el precio llega al mínimo de 20 días y salida en posiciones cortas si el precio llega al máximo de 20 días
La estrategia de las tortugas en el trading permitía solo arriesgar un 2% del conjunto de las operaciones. Pero también tomaban normas de precaución para reducir volúmenes. Por cada caída del 10%, se recortaba el riesgo proporcionalmente en un 20% y así sucesivamente.
*Fuente admiralmarkets.com
