Existen multitud de estrategias para operar, hemos visto muchas en el blog. Todas apelan a indicadores pero el trading cuantitativo a la información pura y dura.
¿Qué es el trading cuantitativo?
El propio nombre de esta estrategia ya nos dice mucho, el trading cuantitativo consiste en recabar información exhaustivamente, basadas en matemática, estadística para cuantificar y obtener conclusiones de la misma.
Esta estrategia es utilizada por los grandes fondos debido a su gran capacidad, pero si tienes el tiempo puede ser una gran opción si te gusta profundizar en la información.
¿Quién desarrolla esta estrategia?
El trading cuantitativo lo realiza un “quant”, que no es otra cosa que un experto recibido en carreras duras como matemática, ingeniería o administración de empresas. Por ello hay mucho ingeniero en el mundo del trading.
Estos pueden ser contratados por un gran fondo o bien trabajar de forma independiente. Cabe destacar también que un trader con gran experiencia puede desarrollar este tipo de estrategias.
¿Cuáles son las habilidades que necesita un quant?
Son varias las habilidades que posee un quant al momento de realizar esta estrategia:
- Lenguaje de programación
- Sistemas de trading y automatización
- Investigación y análisis de datos
- Innovación
La aparición de robots y sistemas de trading han hecho necesarias estas habilidades para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de trading cuantitativo.
Si conocéis de cualquier lenguaje de programación entenderéis que es un lenguaje complejo y que cualquier pequeño error puede terminar llevándose tu dinero.
Además del desarrollo del sistema también debéis investigar y analizar la información recabada. Con ello programar al sistema con ciertos patrones para que actúen en consecuencia sobre lo que va sucediendo en el mercado, ya sea al alza o a la baja.
Esto ha servido también para innovar en los mercados financieros y permitir a quienes no pueden estar al frente del ordenador dejar las posibles operaciones programadas.
Ya sabemos que todas las plataformas de trading os ofrecen dejar ejecuciones programadas. Pero los quants realizan programas más complejos y, por ende, más efectivos que las funciones básicas de cualquier plataforma.
Si tienes estas aptitudes y te interesa el mundo del trading no pierdas la oportunidad.
¿Cómo se desarrolla esta estrategia con trading cuantitativo?
Toda estrategia tiene un desarrollo previo y el trading cuantitativo no va a ser la excepción, estos son los pasos:
- Investigación y recopilación de información: El primer paso será recabar información sobre el activo a operar: volumen y precio como principales. Luego agregar aquellos que correspondan al vehículo de inversión. Con esto se desarrollan modelos estadísticos y patrones
- Backtesting: Luego de desarrollarlo tocará probarlo de manera simulada con información previa para comprobar su efectividad y reparar los posibles errores. Podemos hacerlo manual (con excel) o con un software de backtesting
- Ejecución: Una vez testeado el sistema toca probarlo en el mercado real de forma manual, semiautomática o automática
- Gestión de riesgos: Como todo sistema, este debe tener su correcta gestión de riesgo. Para ello debemos seguir estas pautas: reconocer, analizar y resolver. Vamos las mismas que utilizas en tu trading habitual
Una vez cumplidos todos estos pasos estaréis de enhorabuena en el desarrollo de vuestro sistema de trading cuantitativo. Eso si, también debéis tener en cuenta el debido mantenimiento del mismo y la detección de cualquier problema que pudiera surgir en el futuro.
Como sabréis, nosotros contamos con robos y sistemas de trading automáticos para operar en los mercados. Nuestro equipo de expertos ha desarrollado sistemas tanto para meta trader 4 y meta trader 5, así como en escalas temporales que va de 15 minutos a un día. Aptos para varios tipos de estrategias.
Como veis un sistema de trading cuantitativo mucho más exhaustivo que requiere de un desarrollo previo importante pero recordad que ningún sistema es 100% efectivo.
¿Y tu has operado con un sistema de trading cuantitativo? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios, te leemos.
