Bill Williams desarrollo una teoría que combinaba a la teoría general del caos con la psicología del trading y como sus efectos combinados impactan en el mercado.
¿Cómo combinar la teoría general del caos, psicología y patrones fractales?
La teoría general del caos es un principio que se aplica a lo que llamamos “sistemas dinámicos”. Estos son un conjunto de sucesos que cambian y evolucionan con el paso del tiempo debido a los cambios implícitos en los mismos. Cuando un sistema es muy sensible a los cambios, este puede ser considerado caótico. Pero aunque esto pueda hacerlo desordenado o impredecible, también va generando patrones.
¿Cómo aplicamos esta teoría a los mercados financieros?
Williams sugirió que las ganancias e inversiones están determinadas por la psicología humana, por lo que ningún inversor puede volverse exitoso si no tiene en cuenta el determinismo oculto intrínseco a los mercados.
El análisis técnico y fundamental no puede garantizar ganancias regulares a largo plazo debido a que no abarcan aspectos del mundo real, sino que se basan en números y no en todo lo que hay detrás de los mismos.
Los mercados financieros son sistemas dinámicos no lineales, por lo que no hay un patrón exacto que podamos seguir para predecir el futuro. Por ello la importancia de la teoría general del caos.
El juego psicológico detrás del mercado
Como os mencionábamos antes, la psicología humana está presente en el mercado y puede manipular cualquier situación debido a las emociones implícitas en todo inversor. Para ello podemos apelar a dos aspectos fundamentales:
- Auto conocimiento como operadores
- Comprensión de la estructura del mercado
Auto conocimiento de cómo entendernos a nosotros mismos al momento de operar. Entender nuestras reacciones antes las distintas situaciones en las que nos hemos enfrentado a los mercados, ya sean ganancias o pérdidas. Saber cuándo entrar o salir del mercado sin dejarnos llevar por la avaricia o intención de recuperar las pérdidas. La teoría general del caos encaja en estos aspectos.
En lo que se refiere a la estructura del mercado, Williams señala varias dimensiones técnicas:
- Fractal (Fase de espacio): Indicador Fractales y Alligator (para determinar señales de trading). También puede emplearse el oscilador Gator el cual está estrechamente relacionado con el Alligator en su concepción y cálculo
- Momentum o impulso (Fase de energía): Indicador Awesome Oscillator
- Aceleración y desaceleración (Fase de fuerza): Indicador Acceleration/Deceleration.
- Zona (Fase de energía/Fuerza de combinación)
- Línea de Balance (atractores extraños)
De todas ellas, la primera es el eje al momento de invertir. Puede que el resto den señales de entrada, pero hasta que el fractal no de señales será mejor mantenerse al margen. Con esta teoría, un movimiento del mercado del 30% supondría ganancias del 90 al 120%.
¿Cómo utilizar el patrón fractal?
El patrón fractal es un patrón geométrico que podemos apreciarlo en gráficos de un minuto a un día utilizando gráficos de barras y combinándolo con el oscilador Alligator. Para ello tomaremos cinco barras, siendo el eje la del medio:
- Up Fractal (Buy Fractal): Se produce cuando el máximo de la barra intermedia es mayor al máximo de las barras anteriores y posteriores
- Down Fractal (Sell Fractal): Se produce cuando el mínimo de la barra intermedio es menor al mínimo de las barras anteriores y posteriores
Combinando esto con el Alligator:
- Si un Up Fractal se encuentre arriba de «los dientes» del indicador Alligator (línea roja), colocamos una orden Buy Stop un punto arriba del alto del Up Fractal
- Si un Down Fractal se encuentra abajo de «los dientes» del indicador Alligator, colocamos una orden Sell Stop un punto por debajo del bajo del Down Fractal
Utilidad de los fractales
Los fractales los podemos utilizar para:
- Pueden emplearse directamente como niveles de resistencia y soporte sobre todo cuando se unen varios de ellos
- Para trazar líneas de tendencia en el gráfico
- Establecer la vigencia de la tendencia actual o determinar si el mercado se está consolidando en uno o más niveles
Con respecto al último, durante una tendencia alcista el precio romperá más Up Fractals que Down Fractals y durante una tendencia bajista se romperán más Down Fractals que Up Fractals. Si el precio no puede romper los fractales previos, esto es un claro indicativo de que el mercado está en una etapa de consolidación por lo cual no hay una tendencia clara que predomine.
Como veis, la teoría general del caos toma aspectos psicológicos que podemos encontrar y combinar con el patrón fractal para apoyarnos al tomar decisiones.
¿Y tú ya sabías de la teoría general del caos aplicada a los mercados? Deja tu experiencia en los comentarios, te leemos.
