¿Alguna vez llevaste la contraria en algo? Pues en eso consiste la estrategia Stochastic Pop, utilizar al indicador a la inversa de cómo lo utiliza el resto.
¿Qué es la estrategia Stochastic Pop y cómo funciona?
Los textos tradicionales de trading nos enseñan un método al utilizar los indicadores. Uno de ellos es el indicador estocástico. Pero la estrategia Stochastic Pop, presentada por Jake Bernstein en el capítulo 5 de “The Complete Day Trader”, nos propone utilizarlo a la inversa de cómo nos han enseñado, comprar cuando supere los 75 puntos y vender cuando baje por debajo de los 25 puntos.
Luego David Steckler da una vuelta de tuerca a la estrategia en la revista “Stocks & Commodities” añadiendo algunos filtros a los Pops & Drops del indicador.
¿Cuáles son las reglas del Stochastic Pop?
Siguiendo las modificaciones hechas por Steckler a la estrategia Stochastic Pop, podemos señalar las siguientes reglas:
- Para determinar la tendencia utilizamos un oscilador estocástico semanal de 14 periodos
- Si está por encima de los 50 puntos el mercado es alcista y por debajo es bajista
Para determinar si el mercado se encuentra en rango añadiremos el Average Directional Index (ADX) de 14 períodos, buscando que este se encuentre por debajo de 15.
Tendremos una señal de compra cuando:
- El Estocástico semanal de 14 períodos (o su equivalente, el Estocástico diario de 70 periodos) esté por encima de 50
- El ADX diario de 14 períodos esté por debajo de 15-20
- Se forme un Pop en el Estocástico diario de 14 períodos, situándose por encima de 80
- El precio rompa al alza con un volumen superior a la media de las últimas 250 sesiones
Tendremos una señal de venta cuando:
- El Estocástico semanal de 14 períodos (o su equivalente, el Estocástico diario de 70 periodos) esté por debajo de 50
- El ADX diario de 14 períodos esté por debajo de 15
- Se forme un Drop en el Estocástico diario de 14 períodos, situándose por debajo de 20.
- El precio rompa a la baja con un volumen superior a la media de las últimas 250 sesiones
Como podéis ver en el siguiente grafico de Amazon, el pasado 8 de septiembre teníamos una señal de compra con el estocástico estaba por encima de 50 y se formaba un pop en el estocástico por encima de los 80 puntos. Mientras, el ADX se encontraba por debajo de los 15 puntos.
¿Cómo se fija el stop loss y take profit?
Las reglas del Stochastic Pop para determinar el stop loss y take profit son las siguientes:
- Antes de que se produzca el Stochastic Pop se suele formar una consolidación del precio, por lo que un primer punto para situar nuestro stop loss puede ser el punto opuesto del rango. Así, si entramos comprados, podemos situar nuestro stop ligeramente por debajo de la parte baja del rango, mientras que si abrimos una posición vendedora, podemos poner nuestro stop por encima de la parte alta del rango previo
- Antes del impulso y formación se suele producir una ligera corrección. Podemos aprovechar el mínimo/máximo que deje dicha corrección como referencia para situar nuestro stop en caso de que tengamos señal de compra/venta
- Si el precio coge tendencia, es posible utilizar el Parabolic SAR para hacer trailing de los beneficios
- También podemos usar el Estocástico de 14 días para cerrar nuestra posición. En particular, si estamos comprados y el Estocástico sale de la zona de sobrecompra y cae por debajo de 50, deberemos cerrar la posición. Del mismo modo, si estamos vendidos y el Estocástico de 14 días se gira y rompe al alza el nivel de 50, lo recomendable será cerrar nuestra posición
