¿Cómo detectar los periodos estacionarios del mercado con Alligator?

El indicador Alligator de Williams nos permite detectar los periodos estacionarios del mercado y, a partir de ello, encontrar oportunidades de inversión.

¿Cómo detectar los periodos estacionarios del mercado con Alligator?

La mayor parte del mercado permanece en estado estacionario, solo entre el 15 y 30% del tiempo se pueden encontrar oportunidades de inversión. Por ello, Bill Williams desarrolló el indicador Alligator que nos permite diferenciar estos periodos para encontrar oportunidades de inversión sin perder tiempo.

¿Cómo está compuesto?

Este indicador está compuesto por tres líneas que combinan líneas de balance, geometría fractal y dinámica no lineal:

  • Azul (la mandíbula): Marco de tiempo actual. Se calcula como una media móvil suavizada de 13 periodos, proyectada en el futuro por 8 barras
  • Roja (los dientes): Nivel inferior al marco de tiempo actual. Se calcula como una media móvil suavizada de 8 periodos, proyectada en el futuro por 8 barras
  • Verde (los labios): Temporalidad inferior al de «los dientes del Alligator» (un nivel inferior al marco de tiempo de esta Línea de Balance). Se calcula como una media móvil suavizada de 5 periodos, proyectada en el futuro por 3 barras

Estas líneas  muestran la interacción entre los distintos periodos de tiempo. Es esencial seguirlas y abstenerse de operar cuando el mercado se mantiene en rangos.

¿Cuál es su utilidad?

Cuando las tres líneas del Alligator están cerradas  o entrelazadas significa que el mercado se va a dormir o está durmiendo. Mientras más tiempo duerma, mayor hambre y posibilidad habrá cuando se despierte. Cuando se despierta, el mercado podría ir en ambas direcciones, ya sea al alza o a la baja. Una vez que disminuye el apetito, estás tres líneas comenzarán a juntarse.

Para hablar en términos técnicos, cuando las tres líneas divergen el mercado se encuentra activo y habrá oportunidades de inversión. Cuando se entre mezclan, significa que el mercado empezará a moverse entre rangos y ya no habrán oportunidades.

¿Cómo se calcula el indicador Alligator?

La fórmula utiliza los siguientes valores:

  • n = El número de periodos de tiempo
  • Máximo(n) = El precio máximo alcanzado durante el periodo de tiempo n
  • Mínimo(n) = El precio mínimo alcanzado durante el periodo de tiempo n
  • SMMA(A,B,C) = Una media móvil suavizada donde A se refiere a los datos que van a ser suavizados, B se refiere al periodo a suavizar y C representa el cambio de periodo de tiempo

El cálculo del indicador Alligator es el siguiente:

  • Precio Mediano(n) = [Máximo(n) + Mínimo(n)] / 2
  • Mandíbula del Alligator (Línea azul) = SMMA (Precio Mediano(n), 13,8)
  • Dientes del Alligator (Línea roja) = SMMA (Precio Mediano(n), 8, 5)
  • Labios del Alligator (Línea verde) = SMMA (Precio Mediano(n), 5, 3)

¿Cómo identificamos las oportunidades?

Al igual que cualquier otro indicador, el precio se moverá por encima o por debajo de las líneas  para señalarnos oportunidades:

  • Alcista: Cuando el precio se mueve arriba del Alligator. Estas líneas deben estar alineadas e inclinadas hacia arriba, con la línea verde por encima de la línea roja, y esta por arriba de la línea azul
  • Bajista: El precios se mueve por abajo. Las líneas deben estar alineadas e inclinadas hacia abajo, con la linea azul arriba de la línea roja, y esta por encima de la línea verde

Como podéis ver en el siguiente gráfico del S&P 500, el 23 de septiembre la tendencia del índice americano fue bajista hasta el 21 de octubre que se mantuvo así hasta el 21 de noviembre.

alligator

¿Y tú ya habías utilizado el indicador Alligator en tu operativa? Deja tu experiencia en los comentarios, te leemos.

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