trading cuantitativo

¿Qué es el trading cuantitativo?

Existen multitud de estrategias para operar, hemos visto muchas en el blog. Todas apelan a indicadores pero el trading cuantitativo a la información pura y dura.

¿Qué es el trading cuantitativo?

El propio nombre de esta estrategia ya nos dice mucho, el trading cuantitativo consiste en recabar información exhaustivamente, basadas en matemática, estadística para cuantificar y obtener conclusiones de la misma.

Esta estrategia es utilizada por los grandes fondos debido a su gran capacidad, pero si tienes el tiempo puede ser una gran opción si te gusta profundizar en la información.

¿Quién desarrolla esta estrategia?:

Esta estrategia la realiza un “quant”, que no es otra cosa que un experto recibido en carreras duras como matemática, ingeniería o administración de empresas. Por ello hay mucho ingeniero en el mundo del trading. Estos pueden ser contratados por un gran fondo o bien trabajar de forma independiente. Cabe destacar también que un trader con gran experiencia puede desarrollar este tipo de estrategias.

¿Cuáles son las habilidades que necesita un quant?:

  • Lenguaje de programación
  • Sistemas de trading y automatización
  • Investigación y análisis de datos
  • Innovación

Si tienes estas aptitudes y te interesa el mundo del trading no pierdas la oportunidad.

¿Cómo se desarrolla esta estrategia?:

Toda estrategia tiene un desarrollo previo y el trading cuantitativo no va a ser la excepción, estos son los pasos:

  • Investigación y recopilación de información: El primer paso será recabar información sobre el activo a operar: volumen y precio como principales. Luego agregar aquellos que correspondan al vehículo de inversión. Con esto se desarrollan modelos estadísticos y patrones
  • Backtesting: Luego de desarrollarlo tocará probarlo de manera simulada con información previa para comprobar su efectividad y reparar los posibles errores. Podemos hacerlo manual (con excel) o con un software de backtesting
  • Ejecución: Una vez testeado el sistema toca probarlo en el mercado real de forma manual, semiautomática o automática
  • Gestión de riesgos: Como todo sistema, este debe tener su correcta gestión de riesgo. Para ello debemos seguir estas pautas: reconocer, analizar y resolver. Vamos las mismas que utilizas en tu trading habitual

Como veis es un sistema mucho más exhaustivo que requiere de un desarrollo previo importante pero recordad que ningún sistema es 100% efectivo.

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