¿Qué es el indicador de desviación estándar y cómo puede ayudarnos?

El indicador de desviación estándar nos permite conocer la volatilidad y tendencia del mercado. Aunque nos indica ambos aspectos, es utilizado para la primera.

¿Qué es el indicador de desviación estándar y cómo puede ayudarnos?

Conocer la volatilidad y tendencia de un activo es importante al momento de invertir. Esto es lo que nos brinda el indicador de desviación estándar. El mismo trata de determinar la volatilidad y tendencia del mercado. Aunque es más plausible que nos sea de mayor utilizar para conocer que tan volátil se encuentra el mercado.

Su utilización es muy simple ya que dependerá de cuan alto o cuan bajo se encuentra con respecto al precio. Para ello se vale de una media móvil que ascenderá o descenderá según la situación del mercado y nos destacará la magnitud de los cambios en el precio.

Su configuración por defecto es de 14 o 20 periodos según la plataforma de trading, pero podemos ajustarla según nuestras preferencias.

El valor del indicador de desviación estándar no está relacionado con la volatilidad sino con respecto al precio del activo en cuestión.

Se puede utilizar como un único indicador, pero conviene acompañarlo con otros.

¿Cómo interpretar este indicador?

El indicador de desviación estándar es ideal para buscar rupturas o cambios en el precio, por ello podemos señalar dos señales:

  • Cuando tiene una desviación baja, puede surgir una ruptura o “breakout”
  • Si es alta, se espera un descenso del nivel de actividad

Como podéis apreciar en el siguiente gráfico de Apple, el indicador descendió hasta los 1.18 puntos, desde donde hubo una ruptura del precio que permitió alcanzar los 179,45 dólares.

desviación estándar

Siguiendo con el gráfico de la firma de la manzana podéis apreciar como los altos niveles de este indicador supusieron un retroceso del precio tras un máximo en los 8.73 puntos.

Otras señales

Además de esto, el indicador también nos permite establecer y detectar las señales que nos está dando el mercado:

  • Mercado alcista en maduración: Utilizando marcos temporales más largos, se puede determinar un mercado alcista en maduración si se identifican los máximos del precio junto con una baja volatilidad.
  • Traders indecisos: las circunstancias en las que se han identificado máximos del mercado junto con una mayor volatilidad durante un breve periodo, indican que los operadores están indecisos.
  • Señal de falta de interés de los operadores: Cuando los precios tocan fondo y existe una baja volatilidad durante largos periodos, esto señala una posible falta de interés por el activo específico.
  • Señal de venta masiva por pánico: Esta señal puede identificarse cuando el mercado toca fondo y se da una alta volatilidad durante periodos de tiempo cortos.

Como podéis apreciar es un indicador simple que nos permite anticiparnos a la volatilidad del mercado y si esta aumentará o disminuirá. Además de analizar si estamos en un mercado activo o plano.

El principio de este indicador es que tras alcanzar un extremo del precio, este volverá hacia su precio medio. Pudiendo planificar una estrategia de cara a esos niveles.

Otro ejemplo de ello es ver como cayó el indicador hasta los 30 sobre el gráfico de Amazon, para que el precio se impulsara de los 3.100 a los 3.700 dólares.

¿Y tú ya habías operado con el indicador de desviación estándar? Deja tu experiencia en los comentarios, te leemos.

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