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La disciplina extrema necesaria del trading por volumen

20 diciembre, 2018
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En este artículo, vamos a presentarle los conceptos básicos del trading por volumen (en base a la cantidad de órdenes cruzadas). Al igual que con cualquier otro enfoque de negociación, el trader debe tener claros algunos conceptos y términos técnicos, y por ello, nos gustaría explicárselos antes de pasar a describirle cualquier estrategia en concreto.

La disciplina extrema necesaria del trading por volumen

Indicadores de volumen

Como su nombre indica, la operativa por volumen se basa en el análisis del volumen de negociación. La mayoría de los traders lo visualizan en sus gráficos como un gráfico de barras. Muestra el volumen negociado (volumen de ventas) durante un cierto período (volumen por unidad temporal). Si el trader mira un gráfico de 5 minutos, entonces el volumen mostrado es el de los 5 minutos respectivos, por ejemplo, de 09:15 a 09:20. Por otro lado, el llamado perfil del volumen (Figura 1) es un indicador de volumen horizontal que muestra el volumen por nivel de precios. Por lo tanto, le describimos los 3 tipos existentes:

  1. El micro perfil de volumen nos muestra el perfil del volumen en los gráficos de rango temporal más bajo (representa al precio, al volumen y al flujo de órdenes), es decir, gráficos en tics o unidades temporales muy pequeñas. Se usa principalmente para scalping.
  2. El perfil de volumen intradía nos muestra el perfil de volumen durante el día y se usa para encontrar los momentos más oportunos para operar durante el día actual.
  3. El perfil compuesto de volumen nos muestra el perfil de volumen de todo el acumulado por el contrato o durante un período de tiempo más largo, y sirve para identificar su resistencia y el soporte.

Otro indicador importante es el precio medio ponderado por volumen (VWAP, por sus siglas en inglés). Éste es el precio medio ponderado por volumen de un día de negociación en particular. Por lo tanto, a diferencia de una media móvil también tiene en cuenta el volumen de negociación de los precios individuales y, por lo tanto, nos valida el “precio justo” del día hasta ese momento. Como este valor es muy relevante para muchos traders institucionales, el VWAP a menudo actúa como un imán en las fases laterales, las cuales atraen al precio al que le parece que le gusta regresar a dichas zonas. Por otro lado, durante un movimiento tendencial se podrían convertir en soporte o resistencia.

El libro de órdenes

El libro de órdenes también se conoce como DOM (profundidad de mercado). En la imagen 2 vemos el libro de órdenes que nos muestra los mejores precios de la oferta y la demanda. La mayoría de los agentes de bolsa, también lo usan directamente para la entrada y reubicación de órdenes. Además, las plataformas de negociación de flujo de órdenes profesionales ofrecen una variedad de complementos, así como la capacidad de personalizar al DOM, por ejemplo, a través del llamado “Smart DOM”. El mayor problema para los traders de flujo de órdenes hoy en día son los algoritmos, especialmente los de alta frecuencia (HFT). El DOM inteligente intenta detectarlos y analizar dichos algoritmos.

Tiempos y ventas

La lista de tiempos y ventas (Figura 3) es una descripción general de las transacciones que realmente se procesan y que, junto con la cartera de órdenes y los gráficos, es una de las mejores herramientas de trading intradía. Nos muestra cada operación por acción en cada momento con su precio y volumen correctos. Como resultado, también se puede reconocer el flujo de órdenes de la acción respectiva. Sólo con la lista de tiempos y ventas, puede ser difícil obtener una ventaja, pero junto al libro de órdenes y con los gráficos, se puede obtener.

Análisis del valor de oferta y demanda

trading por volumen

La oferta es actualmente el mejor precio del mercado cuando los compradores están listos para comprar el producto. Al contrario, la demanda es el mejor precio que los vendedores están dispuestos a vender sus productos. En otras palabras, cuando compre una orden a mercado, está comprando una orden limitada del lado de la demanda. Vender a mercado, implica tener una orden limitada del lado de la oferta. Por lo tanto, si compra y vende con órdenes a mercado en el mismo instante perderá la distancia entre la oferta y la demanda.

Por otro lado, cada trader incrementa el movimiento de un valor al comprar del lado de la demanda. Además, tan pronto como una cotización específica del lado de la operación no tiene una orden limitada, el precio salta al siguiente nivel superior (repunte). A su vez, los movimientos de caída los originan uno o más traders al vender del lado de la oferta. Tan pronto como una determinada oferta del lado de la oferta no tiene una orden limitada, el precio se mueve al siguiente nivel inferior (tic inferior). Además, el movimiento del precio también se puede desencadenar (más rápidamente) si existen muchas órdenes del lado de la oferta o si las retiran repentinamente o se ajustan a un nivel superior o inferior, por ejemplo, después de noticias importantes.

Si expandimos el libro de órdenes histórico (Figura 4) nos mostrará el volumen de negociación basado en la oferta y la demanda, que se generó durante un movimiento de precios. Es muy útil analizar el comportamiento de las transacciones de otros participantes del mercado mientras se aproxima a un cierto nivel de precios. Además, también se puede ver el volumen de operaciones dentro del margen, así como el delta acumulativo (indica si el comprador o el vendedor es mayor que el otro). Otra herramienta que es muy útil es el desequilibrio de flujo de órdenes o el gráfico de desequilibrio demanda/oferta. Con un filtro, es posible medir el impacto de las órdenes a mercado ejecutadas entre la oferta y la demanda para así identificar a los participantes del mercado más agresivos. En otras palabras, se puede detectar una cierta presión de compra o venta que ayudará al trader no se ubique al contrario del flujo de órdenes predominante.

 

Conclusión

Con el trading de flujo de órdenes, ya no se observan los mercados desde el exterior, sino desde el interior: desde el corazón de los mercados.

 

 

 

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