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¿Gran caída en lunes?, pues benefíciese del pánico del mercado

julio 31, 2018
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pánico

Si nos encontramos ante una gran caída el lunes podemos aprovechar del pánico de mercado. El objetivo de esta estrategia de trading es simple: tener un número suficiente de operaciones, con las pérdidas más bajas posibles y la tasa de aciertos más alta posible.

¿Gran caída en lunes?, pues benefíciese del pánico del mercado

Esta estrategia de swing trading busca realizar operaciones a largo en el S&P 500. En lugar de observar a los indicadores, se usa como base para la generación de señal de la entrada el rendimiento de las 2 semanas anteriores. A continuación, le explicamos cómo funciona la estrategia en detalle y qué rendimiento ha tenido en los últimos 20 años.

Entrada tras una fase débil

El objetivo de esta estrategia de trading es simple: tener un número suficiente de operaciones, con las pérdidas más bajas posibles y la tasa de aciertos más alta posible. Desde el punto de vista psicológico, el último punto es un factor que no debe subestimarse en una implementación disciplinada de la estrategia. El S&P 500 ofrece a los inversores y operadores activos una gran variedad de opciones para el uso de estrategias de negociación. Además del contrato a plazo ES, el fondo de índices cotizados en bolsa con el ticker SPY está demostrando ser un excelente instrumento de negociación debido a su alta liquidez y bajos costes. El ETF más grande del mundo debería, por lo tanto, servirnos de base para las pruebas históricas. Cualquiera que haya realizado extensas pruebas históricas en el índice de referencia de EE. UU. sabe que a las caídas a corto plazo en la mayoría de los casos le sigue una recuperación. Eso es exactamente lo que queremos usar para nuestra estrategia swing.

pánico del mercadoSin embargo, como alternativa al uso de osciladores como el Indicador de Fuerza Relativa (RSI), estocástico y otros, simplemente definiremos un período de debilidad con 2 semanas negativas de negociación consecutivas. Esta configuración se podrá verificar tan sólo los fines de semana tardándose menos de 1 minuto en completarse. Si se cumple esta condición, será necesario configurar la señal de entrada a largo. En el enfoque de trading actual, el cierre de la negociación del lunes es el punto de partida, pero solo si se cumplen ciertas condiciones:

  • El precio de apertura del lunes debe estar por debajo del precio del cierre del viernes anterior.
  • El precio de cierre del lunes debe estar por debajo del precio de cierre del último viernes.

Básicamente, estamos esperando una continuación de la debilidad de las 2 semanas anteriores y confiamos en un giro contra ese movimiento, que debería comenzar el martes. Si se cumplen estas condiciones, la señal de entrada a largo se dará poco antes del final de la sesión de negociación de EE. UU. El lunes.

El límite de pérdidas deslizante y una salida temporal limitarán nuestro período de espera

Para que los objetivos mencionados anteriormente puedan cumplirse, cada operación debe tener la suficiente amplitud a fin de poder capturar el potencial lucrativo. Por otro lado, un movimiento de precio negativo no debería hacernos grandes agujeros en la cartera. Lo cual debe lograrse mediante el uso de un porcentaje fijo para una salida final. Asegurar constantemente los beneficios al mover el límite de pérdidas deslizante en caso de un movimiento de precios favorable. Por otro lado, si el mercado se mueve lateralmente o hacia abajo, el límite de pérdidas se mantiene. Esta estrategia de trading utiliza una salida final del 3%. Para limitar el período de espera y para darle a la estrategia de negociación un carácter de operativa de swing trading, se agrega una salida temporal. Ésta última actuará cuando la posición se haya mantenido durante 10 días. Por lo tanto, siempre se cerrará una posición larga tan pronto como se viole el límite de pérdidas o se exceda el período de retención.

Detalles de la prueba histórica

Antes de utilizar una estrategia de negociación, se debe realizar una prueba histórica y una evaluación integral del rendimiento. En nuestro caso, utilizaremos los datos del período de junio de 1998 a marzo de 2018. Estos casi 20 años abarcan todas las fases del mercado bursátil (volatilidad alta y baja, mercados alcista, bajista y lateral), proporcionando una base realista para la simulación. A fin de evitar resultados distorsionantes debido a la volatilidad del precio en este periodo, utilizaremos un capital de $ 100,000 por operación en lugar de un número fijo de ETF. Cualquier ganancia operativa no será reinvertida. La figura 1 muestra un ejemplo con una operación. El 27 de marzo de 2017, un lunes, se generó una señal porque se cumplieron todas las condiciones para una operación prolongada:

  • El precio de cierre del 24 de marzo de 2017 fue inferior al precio de cierre el 17 de marzo de 2017.
  • El precio de cierre del 17 de marzo de 2017 fue inferior al precio de cierre del 10 de marzo de 2017.
  • El precio de apertura del lunes 27 de marzo de 2017 fue inferior al precio de cierre del 24 de marzo de 2017. El precio de cierre estuvo por debajo del cierre del viernes anterior.

Se compraron 428 ETF a un precio de $ 233,62. Los puntos azules visualizan la salida final. Como se puede ver, la posición larga en este ejemplo cerró en $ 235.36 al cierre de la negociación del décimo día.

Resultados de la prueba

Ahora veamos la curva de capital y los resultados de la prueba histórica. Como se puede ver en la Fig. 2, el movimiento de la curva de capital, además del período de debilidad durante el mercado bajista en 2001 y 2002, es prometedor en general (línea azul = S&P 500). Se llevaron a cabo un total de 49 transacciones durante el mismo período. El ingreso neto antes de las comisiones fue de $ 83,296. La media de las ganancias fue de $ 3470, la de las pérdidas fue de $ 1632. Calculado sobre una base porcentual, se logró una ganancia de 1.7 % de media.

Sobre esta base, los traders podrán establecer sus costes de trading y así recibir una buena indicación de la rentabilidad de la estrategia de trading. La tasa de aciertos es muy atractiva 65 %. Del lado del riesgo, estamos particularmente interesados en la pérdida máxima; es decir, la disminución más fuerte de la curva de capital. La cual fue de $ 16,950. La mayor pérdida individual de una única operación fue de $ 4,940.

¿Cómo de estables son los resultados?

Una medida simple y sensata para evaluar la estabilidad de la estrategia de trading es probar las reglas en otros mercados. Esto muestra que otros ETF de índices como el QQQ (Nasdaq 100) dan resultados similares (Figura 2, línea naranja). Índices industriales como los de materias primas, energía o tecnología también muestran una imagen positiva. Además, una prueba histórica siempre debe incluir un análisis de sensibilidad el cual comprueba cómo cambian las medidas de rendimiento cuando se modifican los parámetros de la estrategia (en este ejemplo, el tamaño de la salida final y el tiempo de espera). Como era de esperar, elegir las salidas más grandes y eliminar el tiempo de espera pueden mejorar los resultados. Sin embargo, la estrategia se convierte en una estrategia de seguimiento tendencial a largo plazo con pérdidas más grandes.

Conclusión

La estrategia de swing trading que acabamos de presentar en este artículo nos da unos buenos resultados estables durante los últimos 20 años, lo que la hace especialmente adecuada para los traders que deseen minimizar el tiempo dedicado al análisis y la implementación de las señales de trading. Para aumentar la frecuencia de generación de señales de entrada, esta estrategia también puede usarse con índices sectoriales. Además, este enfoque puede transformarse en una estrategia de seguimiento tendencial a largo plazo modificando las opciones de salida. Al final, solo 2 cosas cuentan: tener un conjunto claro de reglas y tener disciplina para seguirlas, incluso durante las fases de pérdidas.

 

 

 

 

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